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期指反弹趋弱套利者开仓较少

发布时间:2021-01-07 17:04:13 阅读: 来源:换向阀厂家

昨日股市与股指期货小幅低开后出现反弹,9点30分股市开盘主力合约IF1007的期现套利年化收益率未超过2%。整个上午大盘延续小幅上攻形态,期指合约在10点和11点出现两波急剧拉升行情且幅度超过沪深300指数,基差遂扩大并导致套利机会出现。11点21分IF1007合约期现套利年化收益率达全日峰值13.47%,对应基差为23.59点,难以吸引套利者入场。午后大盘回探调整,IF1007合约迅速走入无套利区间并大致维持10点以内的基差。下午14点起大盘再现反弹并收于全日最高点附近,但期指合约上涨力度明显偏弱,没有突破上午的最高点,股市收盘后仍小幅下跌,基差始终未能突破10点以上。日内各ETF日成交量放大均为抢反弹资金入场所致,套利者开仓极少。次月合约IF1008期现套利年化收益率日内大多在2%以内波动,尾盘走入无套利区间。IF1009合约与IF1012合约的期现套利年化收益率分别在2%和3%附近盘整,有缩小的趋势。期指基差在反弹行情中走势疲软,显示期指多头明显信心不足,需警惕冲高回落风险,趋势反转并未就此到来。

昨日期指合约大致涨跌同幅,没有出现跨期套利机会。IF1008合约与IF1007合约的价差日内在12点到15点之间震荡,虽有下降但并不足以就此开跨期套利仓。最远月合约IF1012的涨幅明显小于其余各合约,亦显示出期指多头信心不足。

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